PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с TAUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIGDX с TAUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIGDX (John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund) and TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - JIGDX is a Global Bonds fund managed by John Hancock, while TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIGDX returned 2.06%/yr vs 1.54%/yr for TAUSX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIGDX charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for TAUSX.

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции JIGDX превзошли акции TAUSX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.54% соответственно.

JIGDX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.00%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.60%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.06%

TAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.67%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIGDX и TAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		1.00%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.02%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%

Correlation

The correlation between JIGDX and TAUSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.58

The correlation between JIGDX and TAUSX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с JFIVXJIGDX с PYGSXJIGDX с SPYJIGDX с DFSHXJIGDX с UDBPXJIGDX с PRSNXJIGDX с JCCIX
Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с JAKRXTAUSX с JFIVXTAUSX с DFXIX

Доходность на риск

JIGDX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXTAUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.29

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.92

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.63

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

4.86

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. TAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAUSX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXTAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.02

-0.45

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и TAUSX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, примерно равная максимальной просадке TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и TAUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGDXTAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-19.90%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.23%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-7.29%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-19.90%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-19.90%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-4.61%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.37%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и TAUSX

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGDXTAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.44%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.00%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.09%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

6.06%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.00%

-0.02%

Сравнение комиссий JIGDX и TAUSX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TAUSX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и TAUSX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TAUSX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.59%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.06%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

JIGDX and TAUSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIGDX has higher volatility (1.68%) compared to TAUSX (1.44%). In terms of maximum drawdown, JIGDX dropped -20.55% vs TAUSX's -19.90%.

JIGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIGDX и TAUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор