PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JIGDX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 2.10% против 10.12% соответственно.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с DFSHXJIGDX с JCCIXJIGDX с JFIVXJIGDX с DGFFXJIGDX с PYGSX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JIGDX и JVMIX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

JIGDX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.80

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.25

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.16

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

4.73

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.80

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между JIGDX и JVMIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и JVMIX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и JVMIX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-67.04%

+46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-13.22%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-21.13%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-42.64%

+23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.93%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-13.43%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.23%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.40%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.77%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

18.11%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

18.44%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

20.31%

-15.31%