PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGB с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGB с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JIGB и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIGB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGB и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGB и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF		-0.28%7.69%1.97%9.67%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JIGB показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

JIGB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.71%
3 года*
4.58%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JIGB:
JIGB с XHLFJIGB с BBUSJIGB с BSCQJIGB с BSCRJIGB с FLDRJIGB с FLOTJIGB с FLRN
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JIGB и JTEK

JIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF

Доходность на риск

JIGB vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGB
Ранг доходности на риск JIGB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGB c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGBJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.62

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.88

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

2.64

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGB vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGB и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGBJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Корреляция

Корреляция между JIGB и JTEK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGB и JTEK

Дивидендная доходность JIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JIGB
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF		5.04%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIGB и JTEK

Максимальная просадка JIGB за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGB и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGBJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-30.61%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-22.02%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-16.53%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.68%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

7.38%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGB и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF (JIGB) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGBJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

9.55%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

19.54%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

29.15%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

27.46%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

27.46%

-19.96%