PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGAX с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIGAX с FTQGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JIGAX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JIGAX returned 18.19%/yr vs 19.15%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JIGAX charges 0.84%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности JIGAX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIGAX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции JIGAX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 18.19% против 19.15% соответственно.

JIGAX

1 день
0.26%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.36%
6 месяцев
7.66%
1 год
29.65%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.94%
10 лет*
18.19%

FTQGX

1 день
0.74%
1 месяц
5.44%
С начала года
27.67%
6 месяцев
25.94%
1 год
53.84%
3 года*
31.01%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIGAX и FTQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGAX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A		8.36%20.26%39.76%41.67%-27.75%30.37%27.42%28.93%-3.69%31.55%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		27.67%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%

Correlation

The correlation between JIGAX and FTQGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2005 г.

0.93

The correlation between JIGAX and FTQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с JIGAX:
JIGAX с JEPQJIGAX с MEIFXJIGAX с ACIHXJIGAX с FCGSXJIGAX с CHASXJIGAX с FOCPXJIGAX с AQEIX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с ACAYXFTQGX с BRK-BFTQGX с ALGRX

Доходность на риск

JIGAX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGAX
Ранг доходности на риск JIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGAX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGAXFTQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.70

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.45

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.22

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

18.14

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGAX vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGAX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGAXFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.51

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JIGAX и FTQGX

Максимальная просадка JIGAX за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGAX и FTQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGAXFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.99%

-61.29%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.76%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-26.84%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-32.31%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-32.31%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-14.19%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.96%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGAX и FTQGX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGAXFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.94%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

15.40%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

19.91%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.66%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.56%

-0.92%

Сравнение комиссий JIGAX и FTQGX

JIGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGAX и FTQGX

Дивидендная доходность JIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности FTQGX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.75%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
JIGAX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A		7.01%7.60%11.35%0.73%4.16%21.76%9.65%12.81%12.35%0.45%0.62%0.64%

Часто задаваемые вопросы

JIGAX and FTQGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQGX has higher volatility (6.94%) compared to JIGAX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JIGAX dropped -52.99% vs FTQGX's -61.29%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIGAX и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор