Сравнение JIEMX с TILVX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.25%/yr vs 11.25%/yr for TILVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JIEMX charges 0.76%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 5.25% против 11.25% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 5.25%
TILVX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 16.83%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам JIEMX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 14.14% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 16.83% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between JIEMX and TILVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.96 |
The correlation between JIEMX and TILVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
JIEMX
TILVX
Сравнение JIEMX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIEMX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.94 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 16.31 | -17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и TILVX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -60.05% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -6.80% | -29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -15.58% | -20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -19.00% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -40.15% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -0.24% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -8.24% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 1.64% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и TILVX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) составляет 3.74%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.34% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.85% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 11.36% | +27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 14.87% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.61% | +3.91% |
Сравнение комиссий JIEMX и TILVX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и TILVX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TILVX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 0.54% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.10% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and TILVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILVX has higher volatility (4.34%) compared to JIEMX (3.74%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs TILVX's -60.05%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор