Сравнение JIEMX с PXTIX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.25%/yr vs 14.29%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JIEMX charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и PXTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 5.25% против 14.29% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 5.25%
PXTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 19.70%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам JIEMX и PXTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 14.14% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 19.70% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
Correlation
The correlation between JIEMX and PXTIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between JIEMX and PXTIX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск
JIEMX
PXTIX
Сравнение JIEMX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIEMX | PXTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.35 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 17.44 | -18.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и PXTIX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и PXTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -59.22% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -6.30% | -29.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -19.08% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -22.90% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -44.16% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -2.03% | -24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -6.11% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 1.92% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и PXTIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) составляет 3.74%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.61% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.90% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 13.55% | +24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 17.48% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 19.34% | +2.18% |
Сравнение комиссий JIEMX и PXTIX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PXTIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и PXTIX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PXTIX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 0.54% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.62% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and PXTIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXTIX has higher volatility (4.61%) compared to JIEMX (3.74%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs PXTIX's -59.22%.
PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и PXTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор