Сравнение JIEMX с PXTIX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.04%/yr vs 14.43%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JIEMX charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и PXTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.43% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -19.41%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 5.04%
PXTIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам JIEMX и PXTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 12.85% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 20.98% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
Correlation
The correlation between JIEMX and PXTIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between JIEMX and PXTIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск
JIEMX
PXTIX
Сравнение JIEMX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIEMX | PXTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.59 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.94 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 23.82 | -24.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIEMX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.34 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и PXTIX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и PXTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -59.22% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.12% | -6.30% | -29.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.12% | -19.08% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -22.90% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -44.16% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | 0.00% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -6.13% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 1.83% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и PXTIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) составляет 2.76%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.09% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 9.30% | +34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 13.09% | +25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.46% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.37% | +2.22% |
Сравнение комиссий JIEMX и PXTIX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PXTIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и PXTIX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PXTIX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 1.21% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.89% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and PXTIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXTIX has higher volatility (3.09%) compared to JIEMX (2.76%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs PXTIX's -59.22%.
PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и PXTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор