Сравнение JIEMX с JHNBX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and JHNBX (John Hancock Bond Fund) are both mutual funds - JIEMX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.25%/yr vs 2.10%/yr for JHNBX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.76% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и JHNBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции JIEMX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.10% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 5.25%
JHNBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам JIEMX и JHNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 14.14% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | 0.52% | 7.53% | 1.97% | 6.24% | -15.22% | -0.68% | 10.31% | 10.09% | -1.15% | 4.94% |
Correlation
The correlation between JIEMX and JHNBX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | -0.08 |
The correlation between JIEMX and JHNBX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск
JIEMX
JHNBX
Сравнение JIEMX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIEMX | JHNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.21 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.46 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и JHNBX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и JHNBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -24.74% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -3.25% | -33.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -6.69% | -29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -20.13% | -16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -20.13% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -1.87% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -4.14% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 1.14% | +21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и JHNBX
John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.19% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 3.05% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 3.91% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 5.88% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 4.92% | +16.60% |
Сравнение комиссий JIEMX и JHNBX
И JIEMX, и JHNBX имеют комиссию равную 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и JHNBX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JHNBX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHNBX John Hancock Bond Fund | 4.49% | 4.41% | 4.14% | 3.80% | 2.93% | 3.30% | 5.50% | 3.75% | 3.51% | 3.23% | 3.19% | 3.48% |
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 0.54% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and JHNBX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIEMX has higher volatility (3.74%) compared to JHNBX (1.19%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs JHNBX's -24.74%.
JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и JHNBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор