Сравнение JIEMX с JAAAX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both mutual funds - JIEMX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.04%/yr vs 4.25%/yr for JAAAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIEMX charges 0.76%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и JAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции JIEMX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 5.04% против 4.25% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -19.41%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 5.04%
JAAAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам JIEMX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 12.85% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.31% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Correlation
The correlation between JIEMX and JAAAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between JIEMX and JAAAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
JIEMX
JAAAX
Сравнение JIEMX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIEMX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.70 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.64 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 22.33 | -23.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIEMX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.47 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.04 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.97 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и JAAAX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и JAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -15.72% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.12% | -2.02% | -34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.12% | -5.66% | -30.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -6.28% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -12.64% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -0.06% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -2.04% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 0.51% | +21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и JAAAX
John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 0.73% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 2.50% | +41.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 3.28% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 4.21% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 4.37% | +17.22% |
Сравнение комиссий JIEMX и JAAAX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и JAAAX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JAAAX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.44% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 1.21% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and JAAAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIEMX has higher volatility (2.76%) compared to JAAAX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs JAAAX's -15.72%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и JAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор