Сравнение JICDX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JICDX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JICDX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | -0.07% | 5.57% | 1.42% | 5.77% | -13.68% | -2.01% | 8.40% | 8.21% | -0.54% | 3.24% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.07% соответственно.
JICDX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.34%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JICDX и UMMGX
JICDX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
JICDX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
JICDX
UMMGX
Сравнение JICDX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JICDX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.31 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.95 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.09 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.63 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JICDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.31 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JICDX и UMMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JICDX и UMMGX
Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund | 2.78% | 2.85% | 4.25% | 3.66% | 2.34% | 1.74% | 6.47% | 3.38% | 2.69% | 2.03% | 2.44% | 1.72% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок JICDX и UMMGX
Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JICDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -20.86% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.76% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -20.86% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -20.86% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.58% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.73% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.87% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JICDX и UMMGX
John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что JICDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JICDX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.05% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.35% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.43% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.31% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.18% | -0.20% |