PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JICDX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JICDX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JICDX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JICDX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		-0.07%5.57%1.42%5.77%-13.68%-2.01%8.40%8.21%-0.54%3.24%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JICDX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.12% соответственно.

JICDX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.79%
1 год
2.43%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.34%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Core Bond Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JICDX:
JICDX с WOBDXJICDX с JIBCXJICDX с BIMSXJICDX с DUTMXJICDX с FEDUXJICDX с JAAAXJICDX с LSSAX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JICDX и JVMIX

JICDX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund

Доходность на риск

JICDX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JICDX
Ранг доходности на риск JICDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JICDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JICDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JICDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JICDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JICDX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JICDXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.80

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.16

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

4.73

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JICDX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JICDX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVMIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JICDX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JICDXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между JICDX и JVMIX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JICDX и JVMIX

Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		2.78%2.85%4.25%3.66%2.34%1.74%6.47%3.38%2.69%2.03%2.44%1.72%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JICDX и JVMIX

Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JICDXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-67.04%

+48.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-13.22%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-21.13%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-42.64%

+23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.93%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-13.43%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.23%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JICDX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.64%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JICDXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

4.40%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.77%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

18.11%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

18.44%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

20.31%

-15.33%