PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBEX с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBEX с ABNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX).

JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBEX и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBEX и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции ABNFX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.95% соответственно.

JIBEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с EXCRXJIBEX с NCRLXJIBEX с FMBPXJIBEX с NOBOX
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDX

Сравнение комиссий JIBEX и ABNFX

JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ABNFX в 0.35%.

ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

JIBEX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBEX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBEXABNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.90

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.29

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.52

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

4.34

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBEX vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBEX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ABNFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBEX и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBEXABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.90

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между JIBEX и ABNFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBEX и ABNFX

Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности ABNFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%

Просадки

Сравнение просадок JIBEX и ABNFX

Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и ABNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBEXABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-17.69%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-2.94%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-17.65%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-17.69%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.65%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.30%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.03%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBEX и ABNFX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBEXABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.49%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.39%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

5.91%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.87%

-1.30%