PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%34.89%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий JIBCX и FSPGX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JIBCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.84

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.36

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.17

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

4.02

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между JIBCX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и FSPGX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и FSPGX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-32.66%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-16.17%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-32.66%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-13.03%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.43%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

4.70%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и FSPGX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.71%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.37%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

22.58%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

21.52%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.66%

+1.32%