Сравнение JIBCX с FSPGX
JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JIBCX returned 7.12%/yr vs 12.84%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JIBCX charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 2.70%.
JIBCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 14.75%
FSPGX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBCX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.47% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.70% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between JIBCX and FSPGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between JIBCX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
JIBCX
FSPGX
Сравнение JIBCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBCX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.80 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.53 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и FSPGX
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBCX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -32.66% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -16.17% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -23.32% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -32.66% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -5.79% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.35% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 5.13% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и FSPGX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.27% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBCX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.60% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 16.89% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 21.74% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 21.57% | +1.51% |
Сравнение комиссий JIBCX и FSPGX
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и FSPGX
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
JIBCX and FSPGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (6.33%) compared to JIBCX (6.27%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIBCX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор