Сравнение JHYU.L с JEGP.L
JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JHYU.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JHYU.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JHYU.L returned 8.64% vs 1.61% for JEGP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JHYU.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JHYU.L торгуется в USD, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYU.L показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -2.10%.
JHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHYU.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 2.22% | 9.40% | 7.95% | 2.56% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.10% | 12.61% | 7.69% | 1.79% |
Correlation
The correlation between JHYU.L and JEGP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYU.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JHYU.L
JEGP.L
Сравнение JHYU.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYU.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.16 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 0.42 | +14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYU.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.16 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.79 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок JHYU.L и JEGP.L
Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки JEGP.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYU.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -8.54% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -8.54% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.68% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.59% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 3.27% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYU.L и JEGP.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 1.01%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYU.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.80% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 6.66% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 8.52% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 9.97% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 9.97% | -4.47% |
Сравнение комиссий JHYU.L и JEGP.L
И JHYU.L, и JEGP.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYU.L и JEGP.L
JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHYU.L and JEGP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHYU.L and JEGP.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JHYU.L is categorized as High Yield Bonds, while JEGP.L is Global Equity Income.
Подберите оптимальное распределение для JHYU.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор