PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEGP.L с JGGI.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGP.L с JGGI.L

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).

JEGP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEGP.L или JGGI.L.

Корреляция

Корреляция между JEGP.L и JGGI.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JEGP.L и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEGP.L:

0.54

JGGI.L:

-0.08

Коэф-т Сортино

JEGP.L:

0.75

JGGI.L:

-0.04

Коэф-т Омега

JEGP.L:

1.10

JGGI.L:

0.99

Коэф-т Кальмара

JEGP.L:

0.70

JGGI.L:

-0.10

Коэф-т Мартина

JEGP.L:

2.39

JGGI.L:

-0.34

Индекс Язвы

JEGP.L:

2.25%

JGGI.L:

6.30%

Дневная вол-ть

JEGP.L:

10.53%

JGGI.L:

18.01%

Макс. просадка

JEGP.L:

-7.70%

JGGI.L:

-54.88%

Текущая просадка

JEGP.L:

-5.40%

JGGI.L:

-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, JEGP.L показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у JGGI.L с доходностью -7.48%.

JEGP.L

С начала года

1.31%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

0.88%

1 год

5.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JGGI.L

С начала года

-7.48%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-2.11%

5 лет

15.33%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEGP.L и JGGI.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGP.L
Ранг риск-скорректированной доходности JEGP.L, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
JGGI.L
Ранг риск-скорректированной доходности JGGI.L, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEGP.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEGP.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа JGGI.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGP.L и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGP.L и JGGI.L

Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности JGGI.L в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.23%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		4.08%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок JEGP.L и JGGI.L

Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -7.70%, что меньше максимальной просадки JGGI.L в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JGGI.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEGP.L и JGGI.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) составляет 4.86%, в то время как у JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...