PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGP.L с JEGI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGP.L с JEGI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L).

JEGP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGP.L и JEGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGP.L и JEGI.L

2026 (YTD)202520242023
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		2.36%4.70%9.52%0.47%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		-1.93%47.40%5.81%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, JEGP.L показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у JEGI.L с доходностью -1.93%.

JEGP.L

1 день
0.47%
1 месяц
-3.33%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.30%
1 год
1.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEGI.L

1 день
5.02%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
7.39%
1 год
26.14%
3 года*
18.06%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

JPMorgan European Growth & Income plc

Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JGGI.LJEGP.L с JEPQJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с XY7D.DE
Часто сравнивают с JEGI.L:
JEGI.L с FEV.LJEGI.L с JGGI.LJEGI.L с JAM.LJEGI.L с JEPQJEGI.L с FEZJEGI.L с VEUA.LJEGI.L с JEPG.L

Сравнение комиссий JEGP.L и JEGI.L

JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JEGI.L в 0.66%.

JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

JEGP.L vs. JEGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JEGI.L
Ранг доходности на риск JEGI.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGI.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGI.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGI.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGI.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGP.L c JEGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGP.LJEGI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.42

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

2.00

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.60

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

7.22

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGP.L vs. JEGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGP.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа JEGI.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGP.L и JEGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGP.LJEGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.42

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.29

+0.50

Корреляция

Корреляция между JEGP.L и JEGI.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGP.L и JEGI.L

Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности JEGI.L в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.89%8.01%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		3.68%3.43%4.71%4.24%4.78%3.64%3.90%5.78%4.84%4.08%4.62%1.88%

Просадки

Сравнение просадок JEGP.L и JEGI.L

Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -8.07%, что меньше максимальной просадки JEGI.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JEGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGP.LJEGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.07%

-56.35%

+48.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-16.72%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-10.82%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-14.36%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.70%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGP.L и JEGI.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) составляет 3.72%, в то время как у JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGP.LJEGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

10.26%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

13.97%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

18.39%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.32%

27.86%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

27.91%

-18.59%