Сравнение JHYP.L с UHYC.L
JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) and UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - JHYP.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while UHYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JHYP.L returned 8.74%/yr vs 5.82%/yr for UHYC.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JHYP.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for UHYC.L.
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и UHYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JHYP.L торгуется в GBP, в то время как UHYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYP.L показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у UHYC.L с доходностью 1.51%.
JHYP.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
UHYC.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHYP.L и UHYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 2.14% | 9.26% | 7.69% | 9.79% | 2.70% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 1.47% | 1.08% | 9.84% | 6.43% | -0.91% |
Correlation
The correlation between JHYP.L and UHYC.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYP.L vs. UHYC.L — Ранг доходности на риск
JHYP.L
UHYC.L
Сравнение JHYP.L c UHYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYP.L | UHYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.91 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 5.76 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYP.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.19 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и UHYC.L
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки UHYC.L в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и UHYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYP.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -11.11% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -4.04% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | -9.14% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.87% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -4.11% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.34% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и UHYC.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.06%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYP.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.01% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 5.12% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 6.49% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 8.97% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 8.97% | -3.29% |
Сравнение комиссий JHYP.L и UHYC.L
JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UHYC.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYP.L и UHYC.L
Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.97% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHYP.L and UHYC.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JHYP.L.
JHYP.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while UHYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for JHYP.L and 0.25% for UHYC.L.
Подберите оптимальное распределение для JHYP.L и UHYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор