Сравнение JHVTX с BEMIX
JHVTX (John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, JHVTX returned 8.66%/yr vs 13.11%/yr for BEMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JHVTX charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.
Доходность
Сравнение доходности JHVTX и BEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHVTX показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 20.15%.
JHVTX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.98%
BEMIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 14.68%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 8.79%
- Всё время*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам JHVTX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHVTX John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust | 16.57% | 32.01% | -2.45% | 15.17% | -11.61% | 11.24% | 3.70% | 10.85% | -13.50% | 22.38% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 20.15% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 19.00% |
Correlation
The correlation between JHVTX and BEMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between JHVTX and BEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHVTX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
JHVTX
BEMIX
Сравнение JHVTX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust (JHVTX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHVTX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.63 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 13.38 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHVTX и BEMIX
Максимальная просадка JHVTX за все время составила -48.10%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHVTX и BEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHVTX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -46.05% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.07% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -16.08% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -32.88% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.50% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -14.09% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.27% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHVTX и BEMIX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust (JHVTX) составляет 5.41%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что JHVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHVTX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.20% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 16.57% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 18.64% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.95% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.13% | -0.80% |
Сравнение комиссий JHVTX и BEMIX
JHVTX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHVTX и BEMIX
Дивидендная доходность JHVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BEMIX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.92% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
JHVTX John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust | 0.99% | 1.15% | 4.55% | 1.56% | 4.10% | 2.50% | 2.16% | 3.16% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHVTX and BEMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMIX has higher volatility (6.20%) compared to JHVTX (5.41%). In terms of maximum drawdown, JHVTX dropped -48.10% vs BEMIX's -46.05%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHVTX и BEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор