PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Mar...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust (JHVTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

30 апр. 2007 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JHVTX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust (JHVTX) показал доход в 9.37% с начала года и 3.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHVTX составила 3.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JHVTX

С начала года

9.37%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

7.43%

1 год

3.20%

3 года

4.17%

5 лет

10.33%

10 лет

3.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.26%0.31%0.71%-0.20%4.05%9.37%
2024-2.69%3.38%1.39%1.66%-0.29%0.00%-3.37%-1.89%7.42%-3.49%-2.25%-1.78%-2.44%
20236.65%-4.76%1.89%1.74%-1.82%4.58%5.74%-5.33%-0.83%-3.92%6.67%4.69%15.17%
20221.72%-1.12%-0.57%-4.48%0.60%-6.94%0.00%0.11%-10.22%-1.05%13.66%-2.21%-11.61%
2021-0.31%6.13%2.35%3.44%3.23%0.36%-4.37%2.43%-2.37%0.14%-3.91%4.17%11.24%
2020-8.17%-6.04%-20.99%11.21%1.11%5.46%5.05%1.48%-1.82%0.62%13.12%7.69%3.70%
20197.18%-0.42%0.42%0.84%-5.39%4.72%-4.61%-5.24%2.38%5.57%-0.12%6.11%10.85%
20188.86%-4.68%-1.45%0.28%-4.60%-5.30%4.58%-2.74%0.40%-8.45%2.76%-2.83%-13.51%
20175.78%4.53%2.78%0.65%1.83%0.32%5.37%2.20%-2.07%3.52%0.48%3.51%32.67%
2016-5.69%0.75%14.37%2.49%-6.13%5.44%5.94%1.52%1.21%1.56%-3.72%0.62%18.06%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%-23.77%-2.90%-25.04%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHVTX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JHVTX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHVTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHVTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHVTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHVTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHVTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust (JHVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.43$0.43$0.16$0.36$0.26$0.21$0.30$0.27$0.17$0.17$0.18

Дивидендный доход

4.16%4.55%1.56%4.10%2.50%2.16%3.16%3.03%1.58%2.12%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.17
2015$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust показал максимальную просадку в 64.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.78%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.3411 апр. 2010 г.470
-50.46%28 апр. 2011 г.119021 янв. 2016 г.132628 апр. 2021 г.2516
-25.05%7 июн. 2021 г.35531 окт. 2022 г.37429 апр. 2024 г.729
-17.64%15 апр. 2010 г.2925 мая 2010 г.7613 сент. 2010 г.105
-16.4%21 мая 2024 г.2218 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...