Сравнение JHTFX с TAUSX
JHTFX (John Hancock High Yield Municipal Bond Fund) and TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - JHTFX is a High Yield Muni fund managed by John Hancock, while TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHTFX returned 2.32%/yr vs 1.41%/yr for TAUSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHTFX charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for TAUSX.
Доходность
Сравнение доходности JHTFX и TAUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHTFX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции JHTFX превзошли акции TAUSX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.41% соответственно.
JHTFX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.32%
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам JHTFX и TAUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHTFX John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | 3.49% | 3.07% | 6.57% | 6.84% | -16.77% | 5.69% | 4.65% | 9.50% | 0.61% | 6.83% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.13% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
Correlation
The correlation between JHTFX and TAUSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.54 |
The correlation between JHTFX and TAUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHTFX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск
JHTFX
TAUSX
Сравнение JHTFX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHTFX | TAUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.38 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 3.67 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHTFX и TAUSX
Максимальная просадка JHTFX за все время составила -22.40%, что больше максимальной просадки TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHTFX и TAUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHTFX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.40% | -19.90% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.23% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -7.29% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -19.90% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -19.90% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -4.72% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.38% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.21% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHTFX и TAUSX
Текущая волатильность для John Hancock High Yield Municipal Bond Fund (JHTFX) составляет 0.89%, в то время как у John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что JHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHTFX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.11% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 3.17% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.02% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 6.08% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.01% | +0.57% |
Сравнение комиссий JHTFX и TAUSX
JHTFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TAUSX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHTFX и TAUSX
Дивидендная доходность JHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TAUSX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHTFX John Hancock High Yield Municipal Bond Fund | 5.06% | 6.24% | 4.03% | 3.29% | 3.48% | 3.44% | 3.76% | 6.05% | 4.45% | 4.55% | 4.43% | 4.67% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 4.08% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
JHTFX and TAUSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAUSX has higher volatility (1.11%) compared to JHTFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, JHTFX dropped -22.40% vs TAUSX's -19.90%.
JHTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHTFX и TAUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор