Сравнение JHPI с JHLN
JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and JHLN (John Hancock Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock, while JHLN is a Bank Loan fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.59%/yr for JHLN.
Доходность
Сравнение доходности JHPI и JHLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у JHLN с доходностью 1.09%.
JHPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHLN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHPI и JHLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 2.07% | 2.26% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 1.09% | 1.55% |
Correlation
The correlation between JHPI and JHLN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHPI vs. JHLN — Ранг доходности на риск
JHPI
JHLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHPI c JHLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHPI | JHLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHPI и JHLN
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JHLN в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHPI | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -1.46% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.24% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.29% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и JHLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHPI | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 2.59% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 2.59% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 2.59% | +3.65% |
Сравнение комиссий JHPI и JHLN
JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JHLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и JHLN
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JHLN в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 4.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.65% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JHPI and JHLN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for JHLN.
JHPI has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 4.30% for JHLN.
JHPI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JHLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.59% for JHLN.
Подберите оптимальное распределение для JHPI и JHLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор