PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JHCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHPI с JHCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and JHCR (John Hancock Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock, while JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHPI returned 8.04% vs 5.73% for JHCR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for JHCR.

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JHCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у JHCR с доходностью 0.32%.

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCR

1 день
-0.30%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.17%
1 год
5.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHPI и JHCR

2026 (YTD)20252024
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%-0.41%
JHCR
John Hancock Core Bond ETF		0.32%7.54%-0.28%

Correlation

The correlation between JHPI and JHCR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

John Hancock Core Bond ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP
Часто сравнивают с JHCR:
JHCR с MYCIJHCR с JHCBJHCR с JHHYJHCR с JHMUJHCR с FSECJHCR с JHDVJHCR с JHAC

Доходность на риск

JHPI vs. JHCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JHCR
Ранг доходности на риск JHCR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JHCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJHCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.37

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.08

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.02

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

6.16

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JHCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа JHCR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JHCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJHCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.37

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.11

-0.51

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JHCR

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JHCR в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHPIJHCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-2.85%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.84%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.62%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-0.77%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.93%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JHCR

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.02%, в то время как у John Hancock Core Bond ETF (JHCR) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHPIJHCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.51%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

3.11%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

4.19%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.69%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.69%

+1.61%

Сравнение комиссий JHPI и JHCR

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHCR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JHCR

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JHCR в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHCR
John Hancock Core Bond ETF		4.24%4.65%0.20%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

JHPI and JHCR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHCR has higher volatility (1.51%) compared to JHPI (1.02%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs JHCR's -2.85%.

On 1-year performance, JHPI leads with 8.04% vs 5.73% for JHCR. On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHPI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHPI has performed better with a 8.04% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.24% for JHCR.

JHPI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JHCR is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.29% for JHCR.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHPI и JHCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор