PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с TNUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHNBX с TNUIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHNBX (John Hancock Bond Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, JHNBX returned 2.23%/yr vs 2.96%/yr for TNUIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHNBX charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и TNUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям TNUIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.96% соответственно.

JHNBX

1 день
0.44%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.85%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.23%

TNUIX

1 день
0.35%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.04%
1 год
6.48%
3 года*
3.94%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHNBX и TNUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.69%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.16%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-2.46%17.14%10.28%2.30%3.47%

Correlation

The correlation between JHNBX and TNUIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.60

The correlation between JHNBX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

1290 Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLX
Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNMIXTNUIX с TNXAXTNUIX с TNVDXTNUIX с TNHIXTNUIX с TNXIXTNUIX с TNBIXTNUIX с EINFX

Доходность на риск

JHNBX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHNBXTNUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.73

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.45

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

6.30

-1.86

JHNBX vs. TNUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNUIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и TNUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и TNUIX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и TNUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHNBXTNUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-26.30%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.71%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-14.40%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-26.17%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-26.30%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.65%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.29%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и TNUIX

John Hancock Bond Fund (JHNBX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) имеют волатильность 1.29% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHNBXTNUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.33%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

4.13%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

5.86%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

9.50%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

7.74%

-2.81%

Сравнение комиссий JHNBX и TNUIX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TNUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и TNUIX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности TNUIX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.46%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.27%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHNBX and TNUIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNUIX has higher volatility (1.33%) compared to JHNBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, JHNBX dropped -24.74% vs TNUIX's -26.30%.

JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHNBX и TNUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор