PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с JHAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHNBX с JHAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX).

JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и JHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHNBX и JHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		-3.35%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%9.39%-5.13%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям JHAIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.59% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%

JHAIX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-0.57%
3 года*
2.24%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX
Часто сравнивают с JHAIX:
JHAIX с VFIAXJHAIX с VTRIXJHAIX с ABRZXJHAIX с GOIIXJHAIX с GPIFXJHAIX с HFSAXJHAIX с MOJOX

Сравнение комиссий JHNBX и JHAIX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.

JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JHNBX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXJHAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.04

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.00

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.03

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

0.09

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. JHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа JHAIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и JHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXJHAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.04

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между JHNBX и JHAIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и JHAIX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и JHAIX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и JHAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHNBXJHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-10.61%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-7.24%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-10.61%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-10.61%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-5.88%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.69%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.13%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и JHAIX

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund (JHNBX) составляет 1.65%, в то время как у JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHNBXJHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.60%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

6.13%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

8.64%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

7.04%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

6.41%

-1.52%