Сравнение JHMU с JDVL
JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock. JHMU is passively managed, while JDVL is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for JDVL.
Доходность
Сравнение доходности JHMU и JDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у JDVL с доходностью 17.34%.
JHMU
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDVL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMU и JDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 2.19% | 4.24% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.34% | 10.04% |
Correlation
The correlation between JHMU and JDVL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMU vs. JDVL — Ранг доходности на риск
JHMU
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHMU c JDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHMU | JDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHMU и JDVL
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JDVL в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMU | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -9.17% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.27% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.29% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и JDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMU | JDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 14.41% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 14.41% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 14.41% | -10.32% |
Сравнение комиссий JHMU и JDVL
JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JDVL в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и JDVL
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности JDVL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.71% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JHMU and JDVL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHMU has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.46% for JDVL.
JHMU is categorized as Municipal Bonds, while JDVL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.56% for JDVL.
Подберите оптимальное распределение для JHMU и JDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор