PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMU с IBMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - JHMU tracks the John Hancock Dimensional Utilities Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JHMU

1 день
0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMU и IBMM

2026 (YTD)
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.56%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с VPUJHMU с vooJHMU с mubJHMU с bndJHMU с BNDJHMU с VOO
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO

Доходность на риск

JHMU vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUIBMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

—

—

Просадки

Сравнение просадок JHMU и IBMM

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и IBMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMUIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

0.00%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

0.00%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и IBMM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMUIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

0.00%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

0.00%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

0.00%

+4.11%

Сравнение комиссий JHMU и IBMM

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и IBMM

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for JHMU.

JHMU has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for IBMM.

JHMU tracks John Hancock Dimensional Utilities Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.18% for IBMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMU и IBMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор