PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMU с IBMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).

JHMU и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMU и IBMM

2026 (YTD)
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		-0.97%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с BND
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с IBMOIBMM с SUBIBMM с VTEB

Сравнение комиссий JHMU и IBMM

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.

JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

JHMU vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUIBMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и IBMM

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и IBMM

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и IBMM.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMUIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

0.00%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

0.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

0.00%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и IBMM

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMUIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

0.00%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

0.00%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

0.00%

+4.19%