PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BND с JHMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BND с JHMU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU).

BND и JHMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или JHMU.

Корреляция

Корреляция между BND и JHMU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BND и JHMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.00

JHMU:

0.41

Коэф-т Сортино

BND:

1.45

JHMU:

0.63

Коэф-т Омега

BND:

1.17

JHMU:

1.09

Коэф-т Кальмара

BND:

0.42

JHMU:

0.49

Коэф-т Мартина

BND:

2.54

JHMU:

1.58

Индекс Язвы

BND:

2.07%

JHMU:

1.39%

Дневная вол-ть

BND:

5.30%

JHMU:

4.74%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

JHMU:

-4.48%

Текущая просадка

BND:

-7.35%

JHMU:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью -0.61%.

BND

С начала года

2.21%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

1.19%

1 год

5.53%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.51%

JHMU

С начала года

-0.61%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

-0.89%

1 год

2.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BND и JHMU

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JHMU в 0.39%.

JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и JHMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JHMU
Ранг риск-скорректированной доходности JHMU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c JHMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа JHMU равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и JHMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и JHMU

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности JHMU в 7.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		7.90%7.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BND и JHMU

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и JHMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BND и JHMU

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.72%, в то время как у John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...