PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHML с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с ACSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JHML tracks the John Hancock Dimensional Large Cap Index while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHML returned 11.77%/yr vs 9.61%/yr for ACSI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности JHML и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 15.03%.

JHML

1 день
-0.10%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.38%
С начала года
12.25%
1 год
22.22%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.89%

ACSI

1 день
0.33%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
13.13%
С начала года
15.03%
1 год
23.32%
3 года*
18.46%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и ACSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		12.25%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		15.03%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-4.97%15.77%

Correlation

The correlation between JHML and ACSI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.87

The correlation between JHML and ACSI shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHML и ACSI

Секторы
JHML
ACSI

Технологии

31.2%
12.5%

Финансовые услуги

13.1%
9.6%

Промышленность

11.6%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
24.2%

Здравоохранение

8.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
12.4%

Энергетика

3.9%
3.4%

Коммунальные услуги

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

JHML
31.2%
ACSI
12.5%

Финансовые услуги

JHML
13.1%
ACSI
9.6%

Промышленность

JHML
11.6%
ACSI
7.3%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.1%
ACSI
24.2%

Здравоохранение

JHML
8.9%
ACSI
8.5%

Коммуникационные услуги

JHML
8.1%
ACSI
15.4%

Потребительский защитный сектор

JHML
4.7%
ACSI
12.4%

Энергетика

JHML
3.9%
ACSI
3.4%

Коммунальные услуги

JHML
3.6%
ACSI
3.9%

Сырьевые материалы

JHML
2.7%
ACSI

-

Недвижимость

JHML
2.3%
ACSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с JHDVJHML с FBGRXJHML с IVVJHML с BDGSJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с BAMG

Доходность на риск

JHML vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMLACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.03

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.82

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.02

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

11.61

+1.05

JHML vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHML и ACSI

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-34.49%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.76%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-15.27%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-24.86%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.34%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и ACSI

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеют волатильность 2.86% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.97%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.26%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.56%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.68%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.36%

+0.36%

Сравнение комиссий JHML и ACSI

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и ACSI

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ACSI в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.79%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%0.00%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.96%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%

Часто задаваемые вопросы

JHML and ACSI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (2.97%) compared to JHML (2.86%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs ACSI's -34.49%.

On 5-year performance, JHML leads with 11.77% vs 9.61% for ACSI. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHML has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHML has performed better with a 11.77% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

JHML has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.79% for ACSI.

JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Manulife and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор