PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с FPXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - JHMD tracks the John Hancock Dimensional Developed International Index while FPXI tracks the IPOX International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.59%/yr vs 3.78%/yr for FPXI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 32.73%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и FPXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%25.02%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%

Correlation

The correlation between JHMD and FPXI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.70

The correlation between JHMD and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и FPXI

Секторы
JHMD
FPXI

Финансовые услуги

24.8%
5.0%

Промышленность

19.9%
22.6%

Здравоохранение

8.9%
11.9%

Сырьевые материалы

7.8%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
0.8%

Технологии

7.0%
31.4%

Коммунальные услуги

5.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.5%

Энергетика

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
FPXI
5.0%

Промышленность

JHMD
19.9%
FPXI
22.6%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
FPXI
11.9%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
FPXI
14.8%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
FPXI
7.2%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
FPXI
0.8%

Технологии

JHMD
7.0%
FPXI
31.4%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
FPXI
0.9%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
FPXI
2.5%

Энергетика

JHMD
4.0%
FPXI
2.3%

Недвижимость

JHMD
1.6%
FPXI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с EWJV
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS

Доходность на риск

JHMD vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.96

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.69

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.10

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

10.71

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JHMD и FPXI

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-55.78%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-14.77%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-20.58%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-50.75%

+21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.61%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-20.25%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.27%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и FPXI

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 4.71%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

8.77%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

19.80%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

23.46%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

21.57%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

21.18%

-3.99%

Сравнение комиссий JHMD и FPXI

JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и FPXI

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FPXI в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMD and FPXI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to JHMD (4.71%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs FPXI's -55.78%.

On 5-year performance, JHMD leads with 8.59% vs 3.78% for FPXI. On fees, JHMD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMD has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMD has performed better with a 8.59% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

JHMD has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.60% for FPXI.

JHMD tracks John Hancock Dimensional Developed International Index, while FPXI tracks IPOX International Index. They also come from different issuers: Manulife and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.70% for FPXI.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор