Сравнение JHMB с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
JHMB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMB и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMB и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 4.95% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMB и MBS
JHMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
JHMB vs. MBS — Ранг доходности на риск
JHMB
MBS
Сравнение JHMB c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.61 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.19 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.21 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.13 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.68 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между JHMB и MBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и MBS
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и MBS
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -4.09% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -2.54% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.56% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.00% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.91% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и MBS
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что JHMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.03% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.03% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.58% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.08% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.08% | +1.79% |