Сравнение JHMB с BESF
JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. JHMB charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности JHMB и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMB и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.36% | 5.72% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between JHMB and BESF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMB vs. BESF — Ранг доходности на риск
JHMB
BESF
Сравнение JHMB c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.87 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и BESF
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMB | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -9.89% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.88% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.45% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMB | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 24.33% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 24.33% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 24.33% | -18.52% |
Сравнение комиссий JHMB и BESF
JHMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и BESF
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.73% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
JHMB and BESF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.73% for JHMB.
JHMB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: John Hancock and Bastion. Their fees differ too: 0.39% for JHMB and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для JHMB и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор