Сравнение JHID с FFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX).
JHID и FFGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и FFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и FFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | -1.19% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у FFGX с доходностью 2.18%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и FFGX
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FFGX в 0.55%.
Доходность на риск
JHID vs. FFGX — Ранг доходности на риск
JHID
FFGX
Сравнение JHID c FFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | FFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.17 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.69 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.77 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 6.87 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.17 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между JHID и FFGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и FFGX
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FFGX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и FFGX
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки FFGX в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и FFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -14.79% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -12.86% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -7.63% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.11% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.32% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и FFGX
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 9.51% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 13.48% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 19.37% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 18.37% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 18.37% | -4.49% |