PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHHY с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHHY с AAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHHY (John Hancock High Yield ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHHY is a High Yield Bonds fund actively managed by John Hancock, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past year, JHHY returned 7.47% vs 5.33% for AAA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JHHY charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности JHHY и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock High Yield ETF (JHHY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHHY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 2.01%.

JHHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.15%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.33%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHHY и AAA

2026 (YTD)20252024
JHHY
John Hancock High Yield ETF		1.59%9.18%6.95%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		2.01%4.92%4.25%

Correlation

The correlation between JHHY and AAA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock High Yield ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с JHHY:
JHHY с USOJHHY с DBEJHHY с JHCRJHHY с BSJQJHHY с JHCBJHHY с YLDJHHY с BBHY
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Доходность на риск

JHHY vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHHY
Ранг доходности на риск JHHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHHY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHHY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHHY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHHY c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield ETF (JHHY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHHYAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.33

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.01

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

8.88

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

27.45

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHHY vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHHY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHHY и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHHYAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.94

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JHHY и AAA

Максимальная просадка JHHY за все время составила -4.95%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHHY и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHHYAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.95%

-2.63%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-0.60%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.07%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.30%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.19%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JHHY и AAA

John Hancock High Yield ETF (JHHY) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что JHHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHHYAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.72%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.77%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

2.30%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

2.28%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.15%

+2.69%

Сравнение комиссий JHHY и AAA

JHHY берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHHY и AAA

Дивидендная доходность JHHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности AAA в 4.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.89%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
JHHY
John Hancock High Yield ETF		6.96%7.21%5.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHHY and AAA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHHY has higher volatility (1.12%) compared to AAA (0.72%). In terms of maximum drawdown, JHHY dropped -4.95% vs AAA's -2.63%.

On 1-year performance, JHHY leads with 7.47% vs 5.33% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHHY has performed better with a 7.47% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for JHHY.

JHHY has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 4.89% for AAA.

JHHY is categorized as High Yield Bonds, while AAA is CLO. They also come from different issuers: John Hancock and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.52% for JHHY and 0.25% for AAA.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHHY и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор