Сравнение JHHY с BSJQ
JHHY (John Hancock High Yield ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JHHY is actively managed, while BSJQ is passively managed. Over the past year, JHHY returned 6.10% vs 3.75% for BSJQ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHHY charges 0.52%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности JHHY и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHHY показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 1.24%.
JHHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.45%
BSJQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.49M | $7.21M | $7.31M | |
| $746.50K | $475.87K | $520.68K |
Сравнение доходности по годам JHHY и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHHY John Hancock High Yield ETF | 2.48% | 9.18% | 7.35% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 1.24% | 6.59% | 5.50% |
Correlation
The correlation between JHHY and BSJQ is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.76 |
The correlation between JHHY and BSJQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
JHHY
BSJQ
Сравнение JHHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield ETF (JHHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHHY | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.66 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 6.96 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 26.43 | -15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHHY и BSJQ
Максимальная просадка JHHY за все время составила -4.95%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHHY и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.95% | -24.13% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -0.54% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.09% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.13% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.14% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHHY и BSJQ
John Hancock High Yield ETF (JHHY) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JHHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.24% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 0.99% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 1.28% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 5.72% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 8.35% | -3.62% |
Сравнение комиссий JHHY и BSJQ
JHHY берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHHY и BSJQ
Дивидендная доходность JHHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности BSJQ в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.72% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 6.95% | 7.21% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHHY and BSJQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHHY has higher volatility (0.90%) compared to BSJQ (0.24%). In terms of maximum drawdown, JHHY dropped -4.95% vs BSJQ's -24.13%.
On 1-year performance, JHHY leads with 6.10% vs 3.75% for BSJQ. On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHHY has performed better with a 6.10% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.52% for JHHY.
JHHY has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 5.72% for BSJQ.
They also come from different issuers: John Hancock and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for JHHY and 0.42% for BSJQ.
BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHHY и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор