Сравнение JHCR с DDV
JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHCR charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности JHCR и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
JHCR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCR и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.43% | 0.38% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between JHCR and DDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCR vs. DDV — Ранг доходности на риск
JHCR
DDV
Сравнение JHCR c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCR | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.04 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок JHCR и DDV
Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -1.92% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.14% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.35% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCR и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 2.67% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 2.67% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 2.67% | +2.02% |
Сравнение комиссий JHCR и DDV
JHCR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCR и DDV
Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.23% | 4.65% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JHCR and DDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for JHCR.
JHCR has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: John Hancock and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для JHCR и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор