Сравнение JHBSX с SMTRX
JHBSX (John Hancock Bond Fund Class R6) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JHBSX charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности JHBSX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHBSX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.32%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHBSX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHBSX John Hancock Bond Fund Class R6 | 0.84% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.24% |
Correlation
The correlation between JHBSX and SMTRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHBSX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
JHBSX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHBSX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund Class R6 (JHBSX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHBSX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHBSX и SMTRX
Максимальная просадка JHBSX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHBSX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHBSX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -0.62% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.52% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.20% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHBSX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHBSX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.79% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 3.79% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.79% | +1.18% |
Сравнение комиссий JHBSX и SMTRX
JHBSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHBSX и SMTRX
Дивидендная доходность JHBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SMTRX в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHBSX John Hancock Bond Fund Class R6 | 4.73% | 4.65% | 4.20% | 2.78% | 3.31% | 3.67% | 5.89% | 4.15% | 3.93% | 3.65% | 3.62% | 3.92% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHBSX and SMTRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JHBSX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор