PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHBPX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHBPX с CSTAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHBPX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio) and CSTAX (American Funds College 2027 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, JHBPX returned 5.60%/yr vs 2.77%/yr for CSTAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JHBPX charges 0.12%/yr vs 0.41%/yr for CSTAX.

Доходность

Сравнение доходности JHBPX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHBPX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью 1.47%.

JHBPX

1 день
0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.73%
1 год
16.09%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—

CSTAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.81%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHBPX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHBPX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio		6.34%13.85%8.51%13.81%-15.34%9.45%12.65%17.73%-4.36%7.38%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.47%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%10.27%

Correlation

The correlation between JHBPX and CSTAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.85

The correlation between JHBPX and CSTAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с JHBPX:
JHBPX с IOEZXJHBPX с EKBAXJHBPX с QBDSXJHBPX с SICIXJHBPX с JAAAXJHBPX с FSRRXJHBPX с FYMIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с AMBFXCSTAX с FKINX

Доходность на риск

JHBPX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHBPX
Ранг доходности на риск JHBPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHBPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHBPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHBPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHBPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHBPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHBPX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHBPXCSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.21

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.30

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.45

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

9.43

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHBPX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHBPX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHBPX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHBPXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JHBPX и CSTAX

Максимальная просадка JHBPX за все время составила -21.28%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHBPX и CSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHBPXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-14.52%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-2.72%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-4.89%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-14.52%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.40%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.35%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.71%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JHBPX и CSTAX

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio (JHBPX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что JHBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHBPXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.10%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

2.31%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

3.04%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

5.15%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

5.79%

+3.66%

Сравнение комиссий JHBPX и CSTAX

JHBPX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHBPX и CSTAX

Дивидендная доходность JHBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности CSTAX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.19%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
JHBPX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Balanced Portfolio		7.76%8.25%5.14%11.77%12.74%6.85%5.76%4.83%4.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHBPX and CSTAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHBPX has higher volatility (2.45%) compared to CSTAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, JHBPX dropped -21.28% vs CSTAX's -14.52%.

JHBPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHBPX и CSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор