PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHBIX с EPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHBIX с EPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHBIX (John Hancock Bond Fund Class I) and EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) are both funds - JHBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index. JHBIX is actively managed, while EPS is passively managed. Over the past 10 years, JHBIX returned 2.48%/yr vs 14.93%/yr for EPS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JHBIX charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for EPS.

Доходность

Сравнение доходности JHBIX и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund Class I (JHBIX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHBIX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у EPS с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции JHBIX уступали акциям EPS по среднегодовой доходности: 2.48% против 14.93% соответственно.

JHBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.23%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.48%

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHBIX и EPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHBIX
John Hancock Bond Fund Class I		0.30%7.68%2.28%6.57%-14.99%-0.41%10.56%10.48%-0.86%5.26%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%

Correlation

The correlation between JHBIX and EPS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

-0.07

The correlation between JHBIX and EPS shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund Class I

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с JHBIX:
JHBIX с NTBIXJHBIX с IPOAXJHBIX с BMCIXJHBIX с AMRMXJHBIX с PBAIXJHBIX с BILPXJHBIX с BIMBX
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX

Доходность на риск

JHBIX vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHBIX
Ранг доходности на риск JHBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHBIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHBIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHBIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHBIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHBIX c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund Class I (JHBIX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHBIXEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.67

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.65

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.61

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

16.87

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHBIX vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHBIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа EPS равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHBIX и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHBIXEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.67

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.56

+0.49

Просадки

Сравнение просадок JHBIX и EPS

Максимальная просадка JHBIX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHBIX и EPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHBIXEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-54.43%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-8.39%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.62%

-17.65%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-23.55%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-35.79%

+15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.10%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-7.66%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.79%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JHBIX и EPS

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund Class I (JHBIX) составляет 1.41%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что JHBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHBIXEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.78%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

8.79%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

11.35%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

16.02%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

17.65%

-12.70%

Сравнение комиссий JHBIX и EPS

JHBIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHBIX и EPS

Дивидендная доходность JHBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EPS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
JHBIX
John Hancock Bond Fund Class I		4.62%4.54%4.45%4.11%3.21%3.57%5.78%4.04%3.81%3.54%3.50%3.81%

Часто задаваемые вопросы

JHBIX and EPS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (2.78%) compared to JHBIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, JHBIX dropped -19.90% vs EPS's -54.43%.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHBIX и EPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор