PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHAIX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHAIX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAIX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund
-3.35%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%9.39%-5.13%3.75%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.59% соответственно.


JHAIX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-0.57%
3 года*
2.24%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.59%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий JHAIX и TAGRX

JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

JHAIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHAIXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.40

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

0.70

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.56

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

1.91

-1.82

JHAIX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAIX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHAIXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.40

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между JHAIX и TAGRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAIX и TAGRX

JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund
0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JHAIX и TAGRX

Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JHAIXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-58.45%

+47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-14.04%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-29.10%

+18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-36.96%

+26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-11.64%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-11.57%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.13%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAIX и TAGRX

Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHAIXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.19%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

10.11%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

18.91%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

20.21%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

20.50%

-14.09%