Сравнение JHAIX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.59% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAIX и TAGRX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JHAIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JHAIX
TAGRX
Сравнение JHAIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.40 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.56 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.91 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JHAIX и TAGRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и TAGRX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и TAGRX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -58.45% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -14.04% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -29.10% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -36.96% | +26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -11.64% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -11.57% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.13% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и TAGRX
Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.19% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 10.11% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 18.91% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 20.21% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 20.50% | -14.09% |