PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		-3.35%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%9.39%-5.13%4.06%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JHAIX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-0.57%
3 года*
2.24%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.59%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JHAIX:
JHAIX с VFIAXJHAIX с VTRIXJHAIX с ABRZXJHAIX с GOIIXJHAIX с GPIFXJHAIX с SFHYXJHAIX с HFSAX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JHAIX и JFIVX

JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JHAIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHAIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.08

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.51

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.24

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

5.70

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHAIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.08

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между JHAIX и JFIVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAIX и JFIVX

JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHAIX и JFIVX

Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHAIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-33.81%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-12.13%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-24.67%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.28%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.69%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.70%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAIX и JFIVX

Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHAIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.34%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

9.54%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

16.42%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

16.55%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

18.44%

-12.03%