PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

JHAC и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и PSMD

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий JHAC и PSMD

JHAC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Доходность на риск

JHAC vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.10

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.69

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.52

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

8.55

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.10

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.03

-0.29

Корреляция

Корреляция между JHAC и PSMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и PSMD

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и PSMD

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-11.96%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.51%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-2.70%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-1.71%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.33%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и PSMD

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.09%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

4.40%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

10.09%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

8.60%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

8.56%

+9.22%