Сравнение JGYIX с MDGCX
JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.22%/yr vs 12.56%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JGYIX charges 0.84%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности JGYIX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGYIX показывает доходность 19.04%, а MDGCX немного выше – 19.80%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.56% соответственно.
JGYIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 10.22%
MDGCX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам JGYIX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 19.04% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 19.80% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between JGYIX and MDGCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between JGYIX and MDGCX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYIX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
JGYIX
MDGCX
Сравнение JGYIX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYIX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.59 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 5.05 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | 23.35 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 3.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.74 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JGYIX и MDGCX
Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, примерно равная максимальной просадке MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -48.25% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -8.07% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -21.46% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -26.68% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -34.87% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -9.93% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.74% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYIX и MDGCX
Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 3.29%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYIX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.75% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 10.02% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 12.57% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.15% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.25% | -2.26% |
Сравнение комиссий JGYIX и MDGCX
JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYIX и MDGCX
Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности MDGCX в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 11.30% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.44% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
JGYIX and MDGCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGCX has higher volatility (3.75%) compared to JGYIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs MDGCX's -48.25%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGYIX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор