PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.55%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 18.06% против 13.33% соответственно.

JGVVX

1 день
3.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.84%
1 год
16.58%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.27%
10 лет*
18.06%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий JGVVX и GXXIX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

JGVVX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.19

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.40

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.31

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

1.15

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между JGVVX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и GXXIX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.09%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и GXXIX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, примерно равная максимальной просадке GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-33.65%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-11.78%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-33.65%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-33.65%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-10.87%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.20%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.14%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и GXXIX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.20%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.27%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

16.73%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

27.78%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.72%

-1.59%