Сравнение JGST.L с VDST.L
JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. JGST.L is actively managed, while VDST.L is passively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.35%/yr vs 4.39%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. JGST.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
JGST.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGST.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.36% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 0.28% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.84% | -3.17% | 7.08% | -0.26% | 12.57% | 0.13% | -5.17% |
Correlation
The correlation between JGST.L and VDST.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGST.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
VDST.L
Сравнение JGST.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.13 | +1.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.07 | 0.96 | +9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.92 | 2.59 | +58.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 0.75 | +5.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.77 | 0.55 | +5.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.29 | +4.03 |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и VDST.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGST.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -15.91% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -5.14% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -9.86% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -15.91% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -6.13% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -7.99% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.90% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и VDST.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGST.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.78% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 4.93% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 6.53% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 8.87% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 8.93% | -8.36% |
Сравнение комиссий JGST.L и VDST.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и VDST.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.29% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGST.L and VDST.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while VDST.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для JGST.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор