Сравнение JGST.L с TREI.L
JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while TREI.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. JGST.L is actively managed, while TREI.L is passively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.47%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. JGST.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGST.L показывает доходность 1.91%, а TREI.L немного выше – 1.99%.
JGST.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGST.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.91% | 4.97% | 5.10% | 5.01% | 0.57% | -0.01% | 0.98% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between JGST.L and TREI.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGST.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
TREI.L
Сравнение JGST.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGST.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.67 | 1.10 | +1.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.47 | 0.71 | +8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.87 | 1.92 | +53.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и TREI.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGST.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -19.00% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -5.11% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -9.81% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -15.98% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -6.04% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -10.05% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.88% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и TREI.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.21%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGST.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.65% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.14% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 6.66% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 8.42% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 8.78% | -8.21% |
Сравнение комиссий JGST.L и TREI.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и TREI.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.20% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.40% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGST.L and TREI.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while TREI.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для JGST.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор