Сравнение TREI.L с IB01.L
TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREI.L returned 3.34%/yr vs 3.30%/yr for IB01.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TREI.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности TREI.L и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TREI.L показывает доходность 1.85%, а IB01.L немного выше – 1.90%.
TREI.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREI.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 1.12% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.90% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.82% |
Correlation
The correlation between TREI.L and IB01.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREI.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
TREI.L
IB01.L
Сравнение TREI.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREI.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.76 | 8.44 | -3.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.38 | 116.07 | -102.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 162.04 | 568.19 | -406.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREI.L и IB01.L
Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREI.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -1.28% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -0.03% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -0.09% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.67% | -1.12% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.23% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREI.L и IB01.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREI.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.09% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.23% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.33% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 0.54% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 0.78% | -0.22% |
Сравнение комиссий TREI.L и IB01.L
TREI.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREI.L и IB01.L
Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TREI.L and IB01.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TREI.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для TREI.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор