PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и JREG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%1.19%0.13%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
-0.45%11.22%20.75%19.41%-7.92%25.50%13.77%23.08%-6.00%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у JREG.L с доходностью -0.45%.


JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*

JREG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.79%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JGST.L и JREG.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGST.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LJREG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

1.13

+6.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

1.59

+11.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.23

+2.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

2.61

+7.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

9.50

+55.79

JGST.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа JREG.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

1.13

+6.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

0.82

+4.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.78

+3.54

Корреляция

Корреляция между JGST.L и JREG.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и JREG.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и JREG.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JREG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-33.82%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-11.54%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-25.33%

+24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.25%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-4.92%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.11%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.48%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

8.96%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

14.83%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

14.35%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

16.25%

-15.70%