PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и JGRE.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%1.19%0.13%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
-1.10%11.65%20.63%18.59%-7.77%25.92%13.21%23.96%-6.01%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -1.10%.


JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*

JGRE.L

1 день
1.88%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
2.94%
1 год
16.23%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Сравнение комиссий JGST.L и JGRE.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JGRE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGST.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LJGRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

1.15

+6.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

1.61

+11.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.24

+2.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

2.44

+7.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

9.27

+56.02

JGST.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа JGRE.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

1.15

+6.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

0.89

+4.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.83

+3.48

Корреляция

Корреляция между JGST.L и JGRE.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и JGRE.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и JGRE.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JGRE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-25.31%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-10.12%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-18.49%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.68%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.16%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.75%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и JGRE.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

4.34%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

8.06%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

14.17%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

13.20%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

15.16%

-14.61%