PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JGRE.L с GIL5.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JGRE.L и GIL5.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JGRE.L с GIL5.L

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L).

JGRE.L и GIL5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. GIL5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRE.L или GIL5.L.

Доходность

Сравнение доходности JGRE.L и GIL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGRE.L:

0.38

GIL5.L:

1.16

Коэф-т Сортино

JGRE.L:

0.65

GIL5.L:

1.34

Коэф-т Омега

JGRE.L:

1.09

GIL5.L:

1.27

Коэф-т Кальмара

JGRE.L:

0.33

GIL5.L:

1.23

Коэф-т Мартина

JGRE.L:

1.10

GIL5.L:

3.14

Индекс Язвы

JGRE.L:

5.55%

GIL5.L:

0.96%

Дневная вол-ть

JGRE.L:

15.03%

GIL5.L:

2.72%

Макс. просадка

JGRE.L:

-25.31%

GIL5.L:

-20.17%

Текущая просадка

JGRE.L:

-8.26%

GIL5.L:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, JGRE.L показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GIL5.L с доходностью 2.38%.

JGRE.L

С начала года

-3.89%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-4.96%

1 год

6.09%

3 года

10.95%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

GIL5.L

С начала года

2.38%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

0.32%

1 год

3.03%

3 года

36.20%

5 лет

18.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Сравнение комиссий JGRE.L и GIL5.L

JGRE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GIL5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGRE.L и GIL5.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRE.L
Ранг риск-скорректированной доходности JGRE.L, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GIL5.L
Ранг риск-скорректированной доходности GIL5.L, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIL5.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL5.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL5.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL5.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL5.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGRE.L c GIL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGRE.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GIL5.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRE.L и GIL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRE.L и GIL5.L

JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM202420232022202120202019201820172016
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		1.89%1.94%1.36%61.40%1.60%2.26%2.70%2.92%3.17%1.56%

Просадки

Сравнение просадок JGRE.L и GIL5.L

Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки GIL5.L в -20.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и GIL5.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JGRE.L и GIL5.L

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...