PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRE.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRE.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JGRE.L returned 13.30%/yr vs 11.38%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JGRE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGRE.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGRE.L показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.08%.

JGRE.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.05%
1 год
26.28%
3 года*
17.09%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.02%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-2.28%
3 года*
10.25%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRE.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.61%11.65%20.63%18.59%-7.77%25.92%13.21%23.96%-6.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.39%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%0.57%

Correlation

The correlation between JGRE.L and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between JGRE.L and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JGRE.L:
JGRE.L с GIL5.LJGRE.L с GILS.LJGRE.L с JURE.LJGRE.L с JGGI.LJGRE.L с EMIM.LJGRE.L с QQQJGRE.L с SWLD.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JGRE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGRE.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.15

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-0.10

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.99

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.19

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

-0.42

+16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRE.L на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGRE.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.15

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JGRE.L и BRK-B

Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGRE.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-37.92%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-11.88%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-17.26%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-20.84%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-14.52%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.39%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

5.50%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRE.L и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) составляет 2.48%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGRE.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.82%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

11.92%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

15.39%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

16.89%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

19.85%

-4.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRE.L и BRK-B

Ни JGRE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JGRE.L and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRE.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор