Сравнение JGRE.L с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRE.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)	-1.10%	11.65%	20.63%	18.59%	-7.77%	25.92%	13.21%	23.96%	-6.01%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.23%	2.99%	29.31%	9.69%	15.59%	30.17%	-0.64%	6.71%	0.57%

Разные валюты инструментов

JGRE.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGRE.L показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.

JGRE.L

1 день: 1.88%

1 месяц: -3.36%

С начала года: -1.10%

6 месяцев: 2.94%

1 год: 16.23%

3 года*: 14.65%

5 лет*: 11.71%

10 лет*: —

BRK-B

1 день: -0.38%

1 месяц: 0.78%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.33%

1 год: -12.48%

3 года*: 12.98%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JGRE.L:

JGRE.L с GIL5.L JGRE.L с GILS.L JGRE.L с JURE.L JGRE.L с JGGI.L JGRE.L с QQQ JGRE.L с EMIM.L JGRE.L с SWLD.L

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

JGRE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGRE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JGRE.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	-0.66	+1.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.61	-0.80	+2.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	0.90	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	-0.73	+3.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.27	-1.11	+10.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JGRE.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	-0.66	+1.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.84	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.58	+0.25

Корреляция

Корреляция между JGRE.L и BRK-B составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRE.L и BRK-B

Ни JGRE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JGRE.L и BRK-B

Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	JGRE.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.31%	-53.86%	+28.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.12%	-14.95%	+4.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.49%	-26.58%	+8.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.68%	-11.36%	+7.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.16%	-11.07%	+7.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	8.72%	-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRE.L и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) составляет 4.34%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JGRE.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.34%	4.68%	-0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.06%	12.29%	-4.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.17%	18.95%	-4.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.20%	16.95%	-3.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.16%	19.84%	-4.68%

Сравнение JGRE.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности JGRE.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам JGRE.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

JGRE.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

JGRE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

JGRE.L

BRK-B

Сравнение JGRE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JGRE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRE.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок JGRE.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JGRE.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)