Сравнение JGPI.DE с ZPRV.DE
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. JGPI.DE is actively managed, while ZPRV.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 2.12% vs 38.06% for ZPRV.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 18.05%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRV.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 0.57% | -0.67% | 14.32% | -1.40% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 18.05% | 2.99% | 14.07% | 6.68% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and ZPRV.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г. | 0.30 |
The correlation between JGPI.DE and ZPRV.DE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
ZPRV.DE
Сравнение JGPI.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGPI.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 6.40 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 20.02 | -19.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -46.04% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -5.87% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | 0.00% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -9.12% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.88% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и ZPRV.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.33% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 9.65% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 15.82% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 20.38% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 22.87% | -12.50% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и ZPRV.DE
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и ZPRV.DE
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.18% | 8.08% | 6.27% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор